ონიანი ლელა

ასოცირებული პროფესორი, საფინანსო, საბანკო და სადაზღვევო საქმის დეპარტამენტი, შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ბათუმი, საქართველო

ღოღობერიძე თამარი

დოქტორანტი, საფინანსო, საბანკო და სადაზღვევო საქმის დეპარტამენტი, შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ბათუმი, საქართველო


საბანკო რისკების შეფასების თანამედროვე მეთოდი

(ბიზნესის ფინანსური უზრუნველყოფისა და მართვის აქტუალური საკითხები)


შესავალი და მიზანი: საზოგადოების განვითარება საწარმოო ძალთა განვითარებით იზომება. საწარმოო ძალთა განვითარება კი რთულ, საფრთხეებით სავსე პირობებში მიდინარეობდა. საფრთხე ადამიანის გონებაში ყოველთვის იყო დაკავშირებული პროცესის არახელსაყრელ განვითარებასთან. ამიტომაც საფრთხეებისაგან თავის არიდება, მოსალოდნელი ზარალის განსაზღვრა ადრეულ პერიოდში გახდა მოაზროვნე ადამიანთა მსჯელობის საგანი. საფრთხის შეფასებისათვის გამოიყენებოდა სიტყვა-რისკი, რომელიც სხვადასხვა ქვეყანაში სხვადასხვაგვარად განიმარტებოდა, მაგრამ არსი ერთი და იგივე იყო. რისკი გამოიყენება ორი მნიშვნელობით: ერთი, როდესაც მოსალოდნელია საფრთხე, მაგრამ მას არ განაპირობებს ქმედება და რეალიზაცის შემთხვევაში აუცილებლად ადგილი აქვს ზარალის მიღებას, მეორე, მოსალოდნელი წარმატების მიღების მიზნით განსაზღვრული ქმედება, რომელიც შეიცავს არასასურველი შედეგის მიღების საფრთხეს. პირველ შემთხვევაში წარმოქმნილი რისკი ნაკლებად განსაზღვრებადი და მართვადია, რადგან მისი დადგენა გარე, სუბიექტისაგან დამოუკიდებელი ფაქტორებით ხდება. მეორე შემთხვევაში, კი მიღებული გადაწყვეტილება გარკვეულ ოპერაციების შესრულებასთან დაკავშირებით, გამიზნულია სასურველი შედეგის მისაღებად, მაგრამ გადაწყვეტილების მიმღების ქვეცნობიერში ჩნდება მოსალოდნელი საფრთხის შიში და პირველ შემთხვევასთან შედარებით მართვის მექანიზმების გამოყენებით არის მოსალოდნელი ზარალის შემცირების, ან სასურველი შედეგის მიღწევის მცდელობა.

კვლევის მეთოდოლოგია: სტატიაში უშუალოდ საბანკო რისკების მართვის მეთოდები განიხილება. საბანკო საქმიანობა სხვა ტიპის საწარმოებისაგან განსხვავებით ზემოთ ჩამოთვლილი ორივე შემთხვევის რისკების ზემოქმედების ქვეშ არის. ეს განპირობებულია იმით, რომ ბანკი არის შუამავალი რგოლი გამსესხებელ (ფიზიკურ და იურიდიულ) პირებს და მსესხებელ (ფიზიკურ და იურიდიულ) პირებს შორის. აქ თავს იყრის,როგორც უმართვავი ანუ სისტემური, ასევე ბანკის შიდა ფაქტორებით გამოწვეული რისკები. იმისათვის, რომ არსებული მართვის მექანიზმები მორგებული იქნას საბანკო რისკების მართვაზე, ან შეიქმნას ახალი მოდელი მნიშვნელოვანია რისკების კლასიფიცირება გამომწვევი ფაქტორების მიხედვით.სისტემური რისკები: ინფლაცია, ფასების ცვალებადობა, საპროცენტო განაკვეთები, სავალუტო კურსი და სხვა სახის პოლიტიკური გადაწყვეტილებები. შიდა: საოპერაციო, საკრედიტო, ლიკვიდურობის და სხვა. ბაზელის კომიტეტი ერთ-ერთი პირველი იყო, რომელმაც ევროპის საბანკო სისტემის რეგულირების მოდელი შეიმუშავა, მაგრამ დროთა განმავლობაში საბანკო რისკების ტრანფორმაციამ მოითხოვა ახალი მიდგომების შემუშავება, სტატიაში ერთერთი ახალი მოდელის „სტრეს-ტესტირების“ გამოყენების შესაძლებლობაზე არის ჩატარებული კვლევა.

შედეგები და გამოყენება: საქართველოს საბანკო სექტორის მდგომარეობის შესწავლის საფუძველზე გამოიკვეთა სტრეს ტესტირების მეთოდის გამოყენების შესაძლებლობა, სტრეს- ტესტირების მიზანია - გამოავლინოს რისკები, რისკების მართვის სხვა ინსტრუმენტების გამოყენებასთან ერთად მიღწეული იქნება ბანკის კაპიტალის მართვის მოდელის სრულყოფა.

დასკვნა: ამრიგად, ინფორმაციის მოკვლევის სირთულის გამო ჯერჯერობით გამოყენებულია ერთ ფაქტორიანი სტრეს ტესტირება, კერძოდ მშპ-ს გავლენა საბანკო საქმიანობის შედეგზე. კვლევების შედეგად დადგინდა, რომ სტრეს ტესტირების მოდელის მიხედვით შედეგი რეალურ სურათს იძლევა იმ შემთხვევაში, თუ ხელოვნური ჩარევა გამოირიცხება და მშპ-ს სტრუქტურაში რეალური წარმოების წილი მაღალი იქნება.

საკვანძო სიტყვები: რისკი, სტრეს ტესტირება, მშპ, ბანკი, რისკ მენეჯმენტი, სისტემური რისკები, შიდა რისკები

სტატია